Meist rauschen Fahrgäste durch das Bahnhofsgebäude, das von dem Florentiner Architekten Ulisse Stacchini errichtet und 1931 eingeweiht wurde, nur hindurch. Dabei lohnt es sich, ein wenig zu verweilen: Hinter der 207 Meter langen und 36 Meter hohen Fassade aus Stein und Marmor mit Friesen, Reliefs und Statuen verbirgt sich ein imposantes Tonnengewölbe, und in der Galleria di Testa zeigen Majoliken Stadtansichten von Rom, Turin, Florenz und natürlich von Mailand.